In uscita a sorpresa venerdì 30 marzo 2018, My Dear Melancholy è l’EP di The Weeknd che segue a due anni di distanza Starboy. L’annuncio del disco è stato preceduto da alcuni indizi condivisi via social media e da una breve campagna pubblicitaria che ha visto apparire in alcune città in giro per il mondo, tra cui Londra, nel quartiere hip di Shoreditch, striscioni pubblicitari con il titolo e la copertina del disco accompagnati dalla scritta “out now”. Poche ore prima della pubblicazione ufficiale, Abel Makkonen Tesfaye ha condiviso un post via Instagram mostrando la copertina nella sua interezza e confermando l’uscita dell’album durante la notte.